一、互动模拟

市场模式中间价最小价步层数

下单数量限价价位

最新成交价

买一(L1 Bid)

卖一(L1 Ask)

VWAP(本次)

滑点(相对mid)

价格冲击(Δmid)

卖盘（价↑）

买盘（价↓）

成交回放

提示：在订单驱动中，已成交量的多空必然相等；真正推动价格的是未成交但愿意以更劣价格继续成交的订单（吃簿）。在报价驱动中，做市商给出买/卖价及分层深度，你的市价单可能跨多层导致“滑点”。